Przeniesiony przeciętny metastock

Średnia ruchoma MetaStock średnia ruchoma jest prawdopodobnie najczęściej używaną ze wszystkich wskaźników. Jest w różnych typach i ma wiele zastosowań. W ujęciu podstawowym średnia ruchoma pomaga wygładzić wahania cen (lub wskaźnika) i zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie kierunku ruchu. Średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi i pasują do tendencji po kategorii. Różne typy to proste, ważone, wykładnicze, zmienne i trójkątne. Różnica między różnymi typami ruchomych średnich jest po prostu sposobem obliczeń średnich. Na przykład proste średnie ruchome miejsca równe wagi każdej wartości w okresie ważonym i wykładniczym kładą większy nacisk na ostatnie wartości w okresie, w którym trójkątna średnia ruchoma kładzie większy nacisk na środkową część okresu czasu, a zmienna średnia ruchoma dostosowuje w zależności od zmienności w danym okresie. Pozwala skupić się na prostej średniej ruchomej, która jest tworzona przez znalezienie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Jest to obliczane poprzez dodanie cen zamknięcia zabezpieczenia przez ustaloną liczbę okresów (np. 15) i podzielenie tej sumarycznej odpowiedzi według liczby okresów. Jeśli chodzi o inne typy średnich kroczących, ich obliczenia mogą być nieco bardziej złożone, jednakże założenie jest takie samo. Jedyną różnicą jest to, gdzie i jak ważą się wagi. Ruch danych SYNTAX (tabele danych, okresy, E S TRI VAR W VOL) ​​Tablica danych Jest to tablica danych, która będzie uśredniona w celu utworzenia wskaźnika średniej ruchomej. Jest to najczęściej cena zamknięcia, ale może to być dowolna inna cena lub wskaźnik. Okresy Określa, ile jest okresów obliczania średniej ruchomej. EST TRI VAR W VOL Jest to typ średniej ruchomej, którą należy użyć, przedstawiony następująco: E Wykładowy S Prosta seria czasowa Tri Trójkątna zmienna zmienna W Zważona waga ważona Objętość Poniższa formuła 15-krotna prosta średnia ruchoma cena zamykająca: W powyższym przykładzie: bardziej użytecznym zastosowaniem tego przykładu może być: CgtMov (C, 15, S) i VgtMov (V, 20, S) Powyższy wzór określa, że ​​cena zamknięcia musi wynosić powyżej 15 lat średnią ruchową (oznaczoną przez CgtMov (C, 15, S)) i że obecna objętość musi być większa niż 20 średnia okres objętości (oznaczona VgtMov (V, 20, S)). Patrząc na rysunek 3.27, widać 15-stopniową prostą średnią ruchliwą zastosowaną na wykresie. Rysunek 3.27 Wskaźnik średniej ruchomej Konstruuj następujące formuły: 1. Kurs zamknięcia przekraczający 20-dniową ważoną średnią ruchomej średniej zamknięcia, a 30-tej prostej średniej ruchomej przy zamknięciu jest większa niż średnia prosta: Ten artykuł jest fragmentem przewodnika Study Guide MetaStock. Odkryj prostą tajemnicę, aby ułatwić Metastock Łatwą identyfikację zysku Tradesquot Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o MetaStock Programming Study Guide3 Sposoby używania przemieszanej średniej ruchomej (DMA) w uzupełnieniu strategii handlowej Co to jest przestawiana średnia ruchoma Jak prawdopodobnie zauważyłem, że nazwa przesiedlona średnia ruchoma zawiera odpowiedź na to pytanie. Zmieniona średnia ruchoma jest zwykłą prostą średnią ruchową. który jest przesuwany przez pewien okres czasu. Innymi słowy, przesunięcie prostej średniej ruchomej oznacza przesunięcie SMA w lewo lub w prawo. Łatwy sposób korzystania z przemieszczanej średniej ruchomej Przemieszczenie średniej ruchomej to popularna praktyka stosowana przez handlowców w celu lepszego dopasowania średniej ruchomej do linii trendu. Wszyscy mamy do czynienia z sytuacjami, w których średnia ruchoma przechodzi linię trendu (jako opór) lub oporu), ale są pewne niedopasowania i widzimy, że pomiędzy momentem a średnią ruchoma występują niewielkie nieścisłości w momencie testowania poziomu. Dlatego też przedsiębiorcy łatwo przenoszą średnią ruchową do przodu i do tyłu, przesuwając ją o określoną liczbę okresów w celu jej przesuwania dokładnie na linii trendu. Bardzo ważne jest podkreślenie, że jeśli średnia ruchoma zostanie przesunięta z ujemną wartością, zostanie ona przesunięta do tyłu (na lewo) i jest uważana za wskaźnik opadający, podczas gdy średnia ruchoma jest przesunięta z dodatnią wartością, zostaje przesunięta do przodu i ma funkcje wiodącego wskaźnika. Z tego powodu pierwsza jest używana do potwierdzania wydarzeń pojawiających się na wykresie, a druga jest bardziej prawdopodobna w przypadku krótszych strategii terminowych. Poniżej znajdziemy przykład różnicy między trzema średnimi ruchoma. Trzy średnie kroczące Jest to zrzut ekranu wykresu DAX w ramce czasowej H4. Czerwona linia jest standardową 50-krotową prostą średnią ruchoma. Niebieska linia to 50-etapowa -5-przesunięta średnia ruchoma, a linia purpurowa to 50-letni okres 5 przesiedlonych średnich ruchów. Jak widać, trzy linie poruszają się średnio z tymi samymi okresami. Różnica polega jednak na tym, że współczynnik przemieszczenia średnich ruchów niebieskich i magenta. Niebieska średnia ruchoma jest przesunięta na -5 okresów i przesuwa się w lewo w porównaniu ze standardowymi 50-krotnymi średnimi ruchoma (czerwona), podczas gdy średnia ruchoma magenta jest przesunięta o 5 okresów, a zatem zostaje przełączona w prawo w porównaniu do czerwona średnia ruchoma. W tym przypadku niebieska średnia średnica ruchoma (50, -5) wygląda lepiej, ponieważ lepiej pasuje do pojawiającej się już górnej tendencji. Choć cena wzrosła do silnego ruchu uprzywilejowanego, ewentualna korekta prawdopodobnie sprawdzi przesiedloną średnią ruchową (50, -5) jako nośnik. Tak, to proste Przeciętna średnia ruchoma to zmiana standardowej średniej ruchomej, aby lepiej dopasować linię trendu. Jak rozpoznaje się przemieszczaną średnią ruchową Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta próbą i błędem Spróbujesz tego nie działa, więc dostosuj się, dopóki nie zadziała Poniżej zobaczysz przykład, w którym mamy 20 lat Przenoszących Średnia przesiedlonych przez 3 okresy. Średnia ruchoma (DMA) Przemieszczona średnia ruchoma, DMA, badanie umożliwia przesunięcie lub wyśrodkowanie średniej ruchomej na wykresie cen. Podajesz długość dla jednego lub dwóch średnich kroczących. Następnie należy wybrać liczbę odstępów, które mają zastąpić średnią ruchomą. Ta wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cenowych, która zanika średnią ruchomą. Z drugiej strony pozytywna wartość prowadzi do barów cenowych. Możesz przesuwać średnią ruchomej na wykresie słupkowym lub wyświetlić je oddzielnie. Badanie to może być wykorzystane do różnych celów. Możesz wykorzystać badanie, aby deformować dane, w celu oszacowania cyklu, stopniowania i jako prosty średnioroczny system obrotu. Więcej informacji na temat korzystania z przesiedlonych średnich badań można znaleźć w książce Kaufmans i Murphysa. Jak pokazano na monitorze, średnie ruchome są po prostu przesuwane - przesuwane w prawo lub w lewo na wykresie cen. Ujemna wartość przesunięcia opóźnia średnią (y) ruchome, które można wykorzystać do wyśrodkowania średniej ruchomej na wykresie cen. Na przykład średnia ruchoma z 20-krotnym przesunięciem centruje średnią ruchoma na wykresie cen. Pamiętaj, matematyka średniej ruchomej siły, którą zawsze podąża za aktualnymi danymi o cenach. Ustawiając średnią ruchoma, masz dokładniejszy obraz średniej ruchomej względem aktualnej ceny na wykresie. Wykorzystując tę ​​technikę, można szybko zobaczyć, jak przesunięte średnie ruchome badanie mogłoby być przydatne w lokalizowaniu i szacowaniu cykli. Na przykład, jeśli spodziewany cykl wynosi 28 okresów, podajesz średnią ruchomej 28. Wartość przemieszczenia wynosi wtedy połowę tej wartości lub -14. Spróbuj. Co się dzieje z średnią ruchomą, jeśli zmienisz wartość przemieszczeń na 14 zamiast -14 Możesz oczywiście użyć średnich ruchomej krzywej buysell. Innym podejściem jest użycie cen zamknięcia przy średniej ruchomej lub może nawet posłużyć się przesunięciem średniej ruchomej jako szacunkiem wsparcia lub oporu na wykresie cen. Proszę zapoznać się z ruchomym badaniem dotyczącym sugerowanych reguł handlowych. Jak widać, istnieje wiele sposobów wykorzystania tego badania. Wymaga tylko niewielkiej ilości eksperymentów z twojej strony. PARAMETRY: Okres1 (4) - liczba pasków lub okresów używanych dla pierwszej średniej ruchomej. Przemieszczenie1 (9) - liczba odstępów, które mają zastąpić pierwszą średnią ruchomej. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. Okres 2 (18) - liczba pasków lub okresów, używanych dla drugiej średniej ruchomej, Przemieszczenie2 (14) - liczba odstępów, która ma zastąpić drugą średnią ruchome. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. COMPUTATION. Poniżej przedstawiono wzór obliczania prostej średniej ruchomej. Wzór jest następujący: MAt (P1, Pn) n Mat jest średnią ruchoma dla bieżącego okresu. Pn jest ceną dla n-tego przedziału. n jest liczbą okresów Zaner oblicza średnią z ostatnich n przedziałów i porusza liczbę okresów określoną przez wartość przesunięcia. Ujemna wartość przemieszczeń opóźnia średnią (y) ruchu, przesuwając średnią (s) w lewo. Pozytywna wartość przemieszczeń prowadzi do średniej ruchomej przesuwa średnią ruchomej w prawo. Najlepszym sposobem na zrozumienie tego badania jest użycie go i eksperymentowanie z nim przed próbą jego handlu. Metastock Formulas - M Kliknij tutaj, aby wrócić do Metastock Formula Index mp1: Wejście (Short MA, 1,377,13) mp2: Wejście ( Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Linia sygnału MACD mp1: Wejście (Short MA, 1,377,13) mp2: Wejście (Long MA, 1,377,34) mp3 : Wejście (sygnał MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E MACD - linia sygnałów mp1: wejście (Short MA, 1,377,13 ) mp2: Wejście (Long MA, 1,377,34) mp3: Wejście (sygnał MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov (C MACD Crossover Buy Signal Pokazuje te zapasy, w których znak MACD został oznaczony. Wyszukiwanie zwraca 1 dla Ok i 0, a nie ok. MACD (), MACD (), MACD (), MACD (), - 1) (MACD (), - 1) ROC (MACD (), 9, WYNIK 100 MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) MACD Crossover System Test w MetaStock, przykład jak tworzyć Enter Long (MACD (9), EXPONENTIAL) : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) i Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Długi Długi: Krzyż (Mov, C, Mov (C, 5, E)) Teraz możesz grać z tymi kombinacjami zarówno na długiej i długiej stronie długiej strony. Na przykład zachowaj tę samą wartość Wprowadź długie, ale zmień wartość Zamknij długo na To dłużej będzie utrzymywać się w handlu. Możesz chcieć wprowadzić, gdy 5 przecina powyżej 13 i nie czekaj na 40 LUB, możesz po prostu skorzystać z 5 krzyży powyżej 40 i zapomnieć o 13. Funkcja Input () (MSK-man. 271-273) nie może być użyty bezpośrednio w Eksploratorze (MSK-man, str.351). Jest on zarezerwowany do użycia w niestandardowym wskaźniku. Jednak w trakcie eksploracji można użyć domyślnej wartości wskaźników niestandardowych. Ponieważ utworzyłeś niestandardowy wskaźnik, nie tylko zmień go ponownie. Poprzez odwołanie się do funkcji Input () przy użyciu funkcji FML () CALL (MSK-man. p.226-227 i 208-209 oraz 212) można nadal używać przypisanej wartości domyślnej. Wskaźnik użytkownika: Nazwa: MACDcustom Formula: MAprd: Input (Periods, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Podczas tworzenia eksploracji wystarczy kliknąć przycisk funkcyjny i Wskaźniki kierują się do obu powyższych funkcji wskaźników niestandardowych i Otwórz każdy z nich jeden po drugim, aby je wkleić do kolumn TAB (MSK-man, str. 37-348). Eksplorowanie: Nazwa: MACD przechodzi przez moje kolumny wyzwalające: Cola: Nazwa: Close Formula: C Colb: Nazwa: MACD Formula: FML (MACDcustom MACD) Colc: Nazwa: MACDTrigger Formula: FML (MACDcustom. YourTrig) Filtr: Formula: Colb gt MACD Histogram Divergence Ten eksplorator poszukuje zasobów wykazujących ekstremalne rozbieżności z histogramem MACD. W swojej książce Trading for a Living Alexander Elder twierdzi, że rozbieżność z histogramem MACD daje najsilniejsze sygnały w całej analizie technicznej. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl ((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ((mdhist), 100) 100) ) (Cola) i colA lt-0,8 Powyższa formuła może być również połączona z sygnałem kupującego zmienności i sygnałem głośności. : Sygnał kupna zmienności H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), -1) ColC: Objętość 10 powyżej średniej z poprzednich 10 dni V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA I colB I colC i colA lt-0,80 Pierwsze testy z tym systemem były zachęcające MACD Offset PYTANIE: Jak wiesz, MACD zawsze jest dolewania lub dopełniania przed przejściem linii wyzwalania, ale sygnał MACD jest zawsze nieco później w porównaniu do ruchu cen Czy istnieje jakiś sposób na obliczenie pierwszej pochodnej MACD w celu zidentyfikowania topsbottoms MACD, które mogłyby być użyte przez Eksploratora lub testera systemu ODPOWIEDŹ: Jednym ze sposobów na zrobienie tego, co chcesz, Zmiana funkcji lub dla histogramu MACD miałby RocPeriods: 1 RO Jeśli chodzi o hałas, można go trochę wygładzić: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods (ROC) (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) lub histogramu MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Innym sposobem na to, chcieliby szukać szczytów i koryta za pomocą funkcji Szczyt i Górna. Im pracy na kodzie w celu identyfikacji divergences przy użyciu tej metody. PYTANIE: Jak wiesz, MACD zawsze jest dolewania lub dolewania przed przejściem linii wyzwalania. Jednak sygnał MACD jest zawsze nieco późno w porównaniu z ruchem cen. Czy jest jakiś sposób na obliczenia pierwszej pochodnej MACD w celu zidentyfikowania topsbottoms MACD, które mogłyby być użyte przez Eksploratora lub testera systemu? ODPOWIEDŹ: Jedynym sposobem na zrobienie tego, co chcesz, byłoby użycie funkcji Rate of Change. lub dla histogramu MACD masz RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Jeśli to jest głośne, można go trochę wygładzić: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) lub dla histogramu MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Innym sposobem na zrobienie tego, co chcesz, byłoby szukać szczytów i koryt przy użyciu funkcji Peak i Trough. Im pracy na kodzie w celu identyfikacji divergences przy użyciu tej metody. Mark Brown Band2 Badanie Pds: Wejście (okresy EMA, 1,1000,21) Pkt: Wejście (odsetki, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pkt100) MATBndLBnd Pds: Wejście (okresy EMA, 1,1000,21) Pkt: Wejście (odsetki, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Ciśnienie rynkowe - Ultimate Jest to podstawowe obliczenia: jeśli zbliża się tożsamość jest większa niż wczorajszy dzień, a objętość toadies jest większa niż w ciągu ostatniego roku, odczytaj wielkość toadies close , w przeciwnym razie, jeśli tosty zamkniesz się mniej niż wczorajsze bloki, a objętość toadów jest mniejsza niż w ubiegłym roku, zanotuj dzisiejszą objętość jako ujemną liczbę, w przeciwnym razie zanotuj 0. Następnie dodaj do ostatnich 7 dni i 4, dodaj to do przeszłości 14 dni łącznie i 2, dodaj to do ostatnich 28 dni łącznie. Wykreślić tę sumę na wykresie każdego nowego dnia handlowego. Prosta interpretacja: Ciśnienie rynkowe - Ultimate może wykazać rozbieżności przy użyciu instrumentu, który jest wykreślony. Może to wskazywać na wsparcie i opór, gdy wskaźnik trafi na obszary oporu na własnym wykresie. Porównanie wskaźników średnich zmian wskaźników względem wskaźników instrumentu może wykazywać naciski kumulacji i dystrybucji. Metastock kod dla ciśnienia rynkowego - ostateczny: suma (jeśli (C gt Ref (C, -1) i V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1)) i V lt Ref ( V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Suma (If (C gt Ref (C, -1) AND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) i V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Sum (If (C gt Ref (C, -1)) i V gt Ref (V, (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) oscylator McClellan oscylator McClellan, opracowany przez Shermana i Marian McClellan jest wskaźnikiem szerokości rynkowej, który opiera się na wygładzonej różnicy między liczbą nowych i malejących kwestii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Oscylator McClellan jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników szerokości. Sygnały kupna generowane są zazwyczaj, gdy oscylator McClellan wchodzi w obszar zbyt wygórowany od -70 do -100 i pojawia się. Sygnały sprzedające są generowane, gdy oscylator podnosi się do obszaru przetargu od 70 do 100, a następnie zanika. Szeroki zakres oscylatora McClellan znajduje się w książce Wzorce do zysku. Aby spreparować oscylator McClellan, utwórz złożone zabezpieczenie w programie DownLoader8482 zagadnień postępujących minusy spadające. Otwórz wykres kompozytu w MetaStock8482 i sporządź ten niestandardowy wskaźnik. McClellan Summation Index McClellan Summation Index jest wskaźnikiem szerokości rynku opracowanym przez Shermana i Mariana McClellana. Jest to wieloletnia wersja oscylatora McClellan i jej interpretacja jest podobna do oscylatora McClellan, z wyjątkiem tego, że jest bardziej dostosowana do głównych odwrotów tendencji. Więcej informacji na temat indeksu można znaleźć w książce Patterns for Profit, autorstwa Shermana i Mariana McClellana. McClellan sugeruje następujące zasady użycia z indeksem sumowania: szukać głównych dna, gdy wskaźnik sumy spadnie poniżej -1300. Poszukaj głównych szczytów, które pojawiają się w przypadku, gdy rozbieżność z rynkiem przekracza poziom indeksu sumarycznego 1600. Początek znacznego rynku byków jest wskazywany, gdy wskaźnik sumy przekroczy poziom powyżej 1900 po przejściu powyżej 3600 punktów od poprzedniego niskiego (np. wskaźnik zmienia się od -1600 do 2000). Indeks sumowania jest wykreślany przez dodanie funkcji Cum do oscylatora McCllell'a. Wzorem jest Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Zespoły Metastock Zrewidowane Znalazłem problem z formułami Złożonych wczoraj. Niezależnie od tego, jakie parametry opcjonalne są wprowadzane na długość lub szerokość pasma EMA, ekspert wydaje się odczytywać tylko wartości domyślne. W wyniku użycia innych niż domyślne parametrów, kolorowe kropki pojawiają się w nieodpowiednich miejscach. Jeśli kolorowe punkty są uważane za niepotrzebne, Ekspert może być po prostu odłączony. Alternatywnie, poniżej jest wersja w wersji twardej. Nie ma ekranu, aby wprowadzić parametry opcjonalne. Zamiast tego wydrukuj formułę Zespoły, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z pasków, wybierz Właściwości pasma, a następnie kartę Formuła i zmień parametry w pierwszych dwóch wierszach formuły Zespół, kliknij przycisk OK. Lub dokonaj zmian w edytorze formuł. Wartości muszą być wprowadzone tylko raz, w formule Bands formuły BandsCount, a ekspert weźmie ich wartości. Do regularnego użytku, wyświetl wyświetlacz do własnych upodobań, a następnie utworzyć szablon. MA: Mov (C, Pds, E) TB: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pkt100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (zespoły, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (zespoły, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) lt LBnd) Zakładka Symbole CntUp - CntDn. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Karta graficzna: Dot, Mały, Zielony, Powyżej wykres cenowy Symbole. FMLVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Karta graficzna: Kropka, Mała, Magenta, Poniżej wykresu cen Metastock Regulowane pasma transakcji Używając domyślnych wartości użytych w formułach, stwierdziłem, że te górne i dolne pasma zapewniają skuteczną kontrolę ryzyka podczas handlu. Górny pas może być używany jako skrajny punkt, aby pozbyć się spodenek i odwrotnie. W rzeczywistości ceny mają tendencję do pozostania powyżej obu pasm, podczas gdy rynek jest w silnym trendzie wzrostowym, a ceny pozostają poniżej pasm w tendencji spadkowej. Podczas krótkoterminowych rynków powiązanych z zasięgiem poruszają się między zespołami. Znalazłem ten pomysł w Tuszar Chandes New Trader Technical. Ponieważ dokładnie zbadałeś ATR, byłoby miło, gdybyś mógł na nie komentować. Może być umieszczony w szablonie dla łatwiejszego użycia. Prd1: Wejście (Okres ATR, 5,20,5) Prd2: Wejście (okres dla najwyższej wartości, 5,20,10) Prd1: Wejście (Okres ATR, 5,20,5) Prd2: Wejście (okres najniższej Wartość, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Ta formuła narysuje trend od ostatniego dna. L (niski) można zmienić na C (w pobliżu), a 10 można zmienić na inną wartość procentową. Musisz także zmienić styl linii na ostatni z listy rozwijanej. Techanie Mike Helmacy Ci, którzy mnie znają, odkryli, że poświęcam się między BARDZO skomplikowane i bardzo proste. Obserwowałem kilka stanów (średnia zmienność, ale dobre ruchy zarówno w górę, jak iw dół w ciągu 2-5 tygodni) i śledzenie ich za pomocą około 15 szablonów, na których znajduje się większość wzorów, które uzyskałem. Chciałem śledzić te, które najlepiej i te, które nie były tak skuteczne. Ja także śledziłem te formuły, które spóźniły się w pokazie obrotów w pędach vs tych, które dostały się na uboczu. W związku z tym szukałem znalezienia zapasów w pośrednim okresie niskich i wysokich, a nie wskaźników, które wskazywały zapasy, które zaczęły biegać w dowolnym kierunku i były przeznaczone do kontynuowania. W rezultacie wymyśliłem bardzo prosty wskaźnik, który wykazał wysoki stopień dokładności, ale nie dał mi wskazania siły ani czasu trwania nowego ruchu, tylko że prawdopodobnie się zdarzy. Wierzę, że wreszcie odkryłem, że żaden sygnał zmiany pędu nigdy nie daje poczuciu siły i czasu przez BARDZO NATURE i że tylko sygnały, które identyfikują zasoby ZAWIERA trend trendu (tj. Już ustalone) są w stanie aby to zrobić. Mój wskaźnik zmiany trendu wynika z pośredniego wskaźnika tendencji Ive używanego przez jakiś czas w programie MSWIN 6.0. Moja nowa formuła jest. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Spróbuj. Myślę, że ci się spodoba. i to samo kodowanie w WOW, jak sądzę. BW Chan Wysłałem aktualizację do formuły RMTA i TOSC, pierwsze wzory miały wartość bezwzględną, której nie było wezwane w artykule (miałem na myśli błąd). Nowe wzory wydają się działać tak samo jak stare. ale chciałem, aby kod pasował do matematyki w artykule. Dziękuję Williamowi Golsonowi za pomoc. Metastock Custom Indicator Przekazywanie średnich okresów 1: Wejście (okresy ROC, 2,50,12) Wejście (linia pozioma 1, -50,50,5) Wejście (linia pozioma 2, -50,50, -5) Metastock Expert Commentary Michael Arnoldi Recenzja. ltsymbolgt as ltdategt TODAYS CLOSE WriteVal (CLOSE, 2.3) JEDNOSTKI PROJEKTOWANE HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS ZAMKNIĘCIA CENA: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DZIEŃ PRZEMIENNIKA: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Przeszukiwanie Metastock-Zatwierdzenie Zamknięcia Powyżej 60 dniowych wysokich Aby znaleźć papiery wartościowe, (ostatni dzień obrotu w bazie danych) po raz pierwszy, napisałem ten Eksplorator MetaStock. Ta formuła zawiera dwie rzeczy: 1) wymienia tylko te papiery wartościowe, które spełniały wymagane warunki dopiero w ostatnim dniu notowania. 2) Nowe 60-dniowe wysokie musi nastąpić dopiero ostatniego dnia handlowego. z Rajat Bose Jest to formuła MetaStock, z którą miałem dobry sukces. Skopiuj i wklej ten fragment do filtra Eksploratora. (C, -2) i CgtRef (C, -3) i CgtRef (C, -4) i Ref (C, -1) ltRef (C, -2) i Ref (C (C, -1) ltRef (C, -4) i Ref (C, -2) ltRef (C, -3) i Ref (C, -2) ltRef (C, -4) I Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Ten wzór pobiera wszystkie zapasy, które zostały zamknięte w taki sam sposób jak poprzedni dzień lub poniżej poprzedniego dnia przez 3 dni, a następnie na czwarty dzień zamyka się wyżej niż ostatnie 3 dni. Powód, dla którego stwierdziłem, że pierwsze 3 dniowe zbliżenie było takie samo lub mniej niż w poprzednich dniach było to, że podbiłoby cały zapas w trendzie wzrostowym, gdyby było tylko 4-dniowe zamknięcie wyższe niż poprzednie 3 setki zwrotów w wyszukiwaniu. Będzie odbierać akcje, które znajdowały się w zasięgu obrotu lub konsolidacji, a następnie wybiegły poza zakres. Powodem, że miałem czwartego dnia wyższe niż w poprzednim 3, było to, że w przeciwnym razie wybierałoby czas w trendu spadkowego, bez znacznego wzrostu w czwartym dniu. Kiedy mam krótką listę, sprawdzam to za pomocą Daryls 3-dniowej linii zliczającej a czasami 1030 średniej ruchomej. Jeśli czas narasta w poprzednich dniach na otwartej przestrzeni, wejdę do handlu i wpadnę w końcową stratę do gry. Jest to krótkoterminowe narzędzie czasowe. Jego nie warto używać dla inwestorów długoterminowych. Niektórzy sugerowali również okresy 25 lub 50 dni, chociaż używam tylko 10 dni. Inni sugerują, że jest bardzo użyteczny, gdy jest używany w połączeniu z Welles Wilders RSI. Suma (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) Sygnał EntryExit kupił: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) i Cross (FML (CCIF-P), - 100) lub Cross (FML (CCIF-P), 100) Mixed Balance Punkt Krause Aktualizacja Zaktualizowałem niektóre z kodu od mojego ostatniego postu dotyczące artykułów TASC napisanych przez Robert Krausz. Kody teraz działają prawidłowo (zamiast 1 dnia), a także powinny być bardziej efektywne w obliczeniach. Są różne, więc po zainstalowaniu nowego należy usunąć stary kod. Postaram się też przedstawić obraz, aby pokazać, jak te działki. Uwaga: formuły na stronie internetowej Equis NIE BĘDĄ obliczane w przypadku brakujących dni (Wakacje). Formuły wielostronicowe PYTANIE: Mam pytanie. Używam WOW i MetaStock. Załóżmy, że mam jakiś wskaźnik, który mieści się w przedziale od 0 do 100 i mam system, który mówi kupując, gdy wskaźnik przechodzi powyżej 90 i trzyma się, aż spadnie poniżej 10, a potem coś sprzedasz. Zauważ, że jeśli wskaźnik mieści się w zakresie od 10 do 90, nie wiesz, czy jest to przytrzymanie, czy nie, chyba że wiesz, czy ostatnio przekroczyło 90 lub 10. Jak dotąd tak dobre. Teraz przypuśćmy, że chcę połączyć sygnał z tego systemu z innym systemem wskaźników, tak aby można powiedzieć coś takiego jak kupowanie, gdy system 2 mówi, że kupuje tylko wtedy, gdy system 1 jest w stanie gotowości. Może to przybrać postać innego wskaźnika, który jest 1, gdy system jest w trybie hold i 0, gdy jest w trybie bez zatrzymania. Wydaje się to ogólnym problemem, który musi pojawić się często, ale nie jest dla mnie jasne, jak go kodować. Założę się też, że inni mogą czerpać korzyści z odpowiedzi. Bob Anderton ODPOWIEDŹ: Dziękuję wszystkim za wielką pomoc i wkład w kwestię jak radzić sobie ze scaleniem wskaźników w systemie, gdy jeden z nich daje sygnał przez przejście. Były dwie odpowiedzi, z Larry można było zobaczyć w 3310 od deski Yahoo MetaStock (dzięki Mikeowi), która odpowiada na nieco inne pytanie. Rozwiązanie to wydaje się podobne do tego, co można by użyć, jeśli chcemy poszukać systemu 2, sygnalizującego kupno tego samego dnia, w którym system 1 sygnalizuje zakup przez przekroczenie wartości. To, czego właściwie chciałem, polegało na znalezieniu systemu 2, sygnalizującego zakup w dowolnym momencie, który system 1 mówił, ponieważ jego ostatni sygnał to kup. Zostało to bardzo pozytywnie skierowane przez Pawła w komunikacie 3311. Zanotowałem go, aby wykonać następujący wskaźnik: Jeśli (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) To powoduje, że nowy wskaźnik to 1, gdy ostatnim sygnałem jest kupno i 0, gdy ostatni sygnał był sprzedawany. Wyobraź sobie, że jest to naprawdę długoterminowy wskaźnik. Teraz możesz poszukać swojego krótkoterminowego wskaźnika 2, aby zasygnalizować sprzedaż i po prostu z tym nowym wskaźnikiem wynoszącym 1, co oznacza, że ​​pierwszy wskaźnik był w trybie oczekiwania. To dla mnie duży krok naprzód. Id nigdy nie używał tej funkcji BARSSINCE przed (co PERIODSSINCE dla WOW) i to było kluczowe, aby móc to zrobić myślę. Zmutowane zmienne, zmienność i zmienne zmutowane zmienne, zmienność i nowy paradygmat rynkowy Walter T. Downs, Ph. D. W programie MetaStock w systemie Windows 6.0 lub nowszym skorzystaj z Doradcy eksperta, aby utworzyć znaczniki, które pokaże, kiedy występują skurcze i fazy rozbudowy. Najpierw wybierz Expert Advisor z menu narzędzi w MetaStock. Utwórz nowego eksperta z następującymi cechami: Nazwa eksperta: Nowy warunek rynkowy Warunek: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) I warunek: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) i kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany Expert. Otwórz wykres, a następnie kliknij prawy przycisk myszy, wskazując nagłówek wykresu. Wybierz Expert Advisor, a następnie wybierz polecenie Dołącz z menu skrótów. Wybierz eksperta New Market Paradigm Expert, a następnie kliknij przycisk OK. Paski cen na wykresie zostaną wyróżnione na niebiesko podczas fazy skurczowej i czerwone w fazie rozciągania. Moja wersja Tushar Chandeli Vidya używająca zmiennych zmiennych Vidya Okresy: Wejście (długość MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Periods1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) długa C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E ) (42) Tar (SZ) Krótki (C - (((325Mov (C, 34, E), 89, E) - Mov (C, 34, E) 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E))) 28) 2 Następujące wzory zostały skonstruowane przy użyciu interpretacji z analizy technicznej zapasów i magazynu towarowego Commodities Magazine z czerwca 1994 r., artykuł "Wskaźnik ukierunkowania rynku". przez Gary Hoover. Zanotowany przez Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Indeks uelastycznienia rynku Gary Hoover Zastosowanie analizy technicznej do rozwoju sygnałów handlowych rozpoczyna się od badania ruchu cenowego i często zawiera badania dotyczące wolumenu, które poprawiają dokładność obrotu. Indeks ukierunkowania rynku (MIF) jest wskaźnikiem, który syntetyzuje zarówno analizę cen, jak i objętości. MFI jest stosunkiem aktualnego zakresu prętów (wysoka-niska) do objętości prętów. MFI ma na celu ocenę efektywności ruchu cen. Sprawność jest mierzona przez porównanie aktualnych wartości pasma prądu z wartością MIF z poprzednią wartością MIF. Jeśli wzrosłyby MIF, rynek ułatwia handel i jest bardziej wydajny, co sugeruje, że rynek jest trendem. Jeśli MFI obniży się, rynek staje się mniej wydajny, co może wskazywać na zakres handlu, który może być odwróceniem tendencji8230. MFI: Fml (zakres) Wydajność objętościowa: Jeśli Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI)), 1, 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI) , Gdzie: 1 wzrost -1 spadek 0 niezmieniony Porównanie ułatwień rynkowych: Jeśli (V, gt, Ref ((FML (MFI), Ref (Fml (MFI)), V, -1), jeśli (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI)), 1, 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI)), (Fml (MFI), gt, Ref (Fml), - 1), 3, If (Fml (MFI), lt, Ref W artykule Thom Hartle, opublikowanym w sierpniu 1996 r., Opublikowano artykuł Thom Hartle zatytułowany "Indeks ukierunkowania rynku" pokazujący, w jaki sposób można określić paski koloru w celu zidentyfikowania wzorców wykresów na podstawie zmian w indeks i wielkość ułatwień dla rynku. Oto jak to zrobić w nowym Poradniku ekspertów MetaStock 6.0. Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego eksperta, wybierając Expert Advisor z menu MetaStocks Tool, a następnie wybierz opcję New z Expert Advisor. Nazwij ekspercki indeks ukierunkowania rynku, wprowadź dowolne notatki, które chcesz, a następnie kliknij kartę Najważniejsze. Wprowadź następujące informacje, wybierając opcję Nowy, kolor, a następnie wprowadzając następujące wzory: Zielony pasek (zielony pasek) ROC ((HL) V, 1,), gt 0 AND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 i ROC (V, 1,) lt Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC ((HL) V, 1,) 0 O ROC (V, 1, lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 AND ROC (V, 1,) gt 0 Po wprowadzeniu czterech podświetleń kliknij przycisk OK, aby zakończyć edytowanie właściwości ekspertów. Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek lub tło dowolnego wykresu. Następnie wybierz Expert Advisor, a następnie Attach z menu skrótów Chart. Dołącz eksperta ds. Indeksów ułatwiających rynki, aby podkreślić cztery schematy ułatwień rynkowych omówione w artykule Hartlesa. Uwaga: możesz zapisać wykres jako szablon z dołączonym ekspertem, a następnie za każdym razem, gdy szablon zostanie zastosowany do wykresu, ekspert ds. Indeksu ułatwień rynkowych będzie automatycznie dołączony do wykresu. - Allan J. McNichol, Equis International Następujące wzory zostały zaczerpnięte z artykułu, The Cumulative Market Thrust Line. przez Tushar Chande w grudniowym numerze technicznej analizy zapasów i towarów. Z magazynów Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Skumulowana linia nacisku na rynek przez Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES Contributor Tuszar Chande wprowadził koncepcję nacisku na rynek w sierpniu 1992 r. Jako metodę pokonania ograniczeń indeksu broni. Od tamtej pory sugerowano zmiany w temacie i tutaj Chande oferuje odmianę skumulowanej linii nacisku na rynku, w której napędza się sumę, aby obliczyć linię spadku naprężenia wstępnego, włączając efekt zwiększenia i zmniejszenia objętości. Złożone papiery wartościowe są tworzone z 4 oddzielnych plików. Postępy, spadki, Upvolume, Downvolume. Pasek artykułu zakłada, że ​​użytkownik ma te cztery pliki. Reuters Trend Data (RTD) dostarcza te dane w dwóch plikach. Tłumaczami są X. NYSE-A (postępy, liczba i wielkość) oraz X. NYSE-D (spadki, liczba i wielkość). Aby korzystać z tych dwóch plików, należy użyć dwóch różnych niestandardowych formuł i bufora wskaźników w programie MetaStock8482 dla systemu DOS. CompuServe dostarcza te dane w 4 plikach. Tytulami są NYSEI (Advances) NYSEJ (spadki) NYUP (Advance volume) i NYDN (spadek wolumenu). DialData dostarcza te dane w dwóch plikach. Zaliczki, liczba i objętość oraz spadki, liczba i objętość. Giełdami są NAZK i NDZK. Dla wersji Windows MetaStock: dla RTD i danych wybieranych: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) Aby sprecyzować: Wczytywanie zaliczek, wzór wykresu 1. Przeciągnij wykres formuła 1 z postępów w wykresie spadków. Z wykresu odrzuć wydrukować wzór wskaźnika ciągu (2) bezpośrednio na wykresie wykresu 1. W przypadku danych CompuServe: 1: C 2: 100 ((P - C) () (PCH)) Utwórz kompozycję zwiększonego woluminu Tworzenie złożonego, jeśli kompozycje zrzucają Obniżenie Obciążenia Obciążenia. wzoru wykresu 1. Złożony spadek kompozytu. Przeciągnij wykreślony wzór 1 z postępów do wykresu spadku. Z wykresu odrzuć wydrukować wzór wskaźnika ciągu (2) bezpośrednio na wykresie wykresu 1. Aby utworzyć skumulowaną linię oscylatora napędzającego, wykonaj te same czynności jak powyżej, z wyjątkiem zmiany wzoru 2 na: Cum (100 (PC) (PC)) dla danych CompuServe Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) Dane RTD i wybierania numeru W celu utworzenia skumulowanej linii nacisku na rynek, formuła jest: Cum (PC) dla danych CompuServe Cum (P - (CV)) dla danych RTD i wybierania numeru Teraz masz wskaźnik opadający dokładnie taki, jak omawia artykuł. Wskaźnik KST został opracowany przez Martina J. Pringa. Nazwa KST pochodzi od Know Sure Thing. KST jest skonstruowany przez zsumowanie czterech wygładzonych stóp zmian. Więcej informacji można znaleźć w artykule Podsumowująca stopa zmian w artykule Martin Prings (KST) w wydaniu TASC z września 92. Następujące wzory stanowią formuły MetaStock dla KST. Cykliczna średnia ruchoma KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20) 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Długoterminowa miesięczna średnia ruchoma KST Średnia (Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) R (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (Mov (Roc (C, 24,), 9, S) ) 4 Średnio szybka średnia ruchoma KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2 (Mov (Roc (C, 15, (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) (R (R, C), R (C, 13, 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3 (Mov (Roc, C, 20, (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) krótkoterminowa średnia KST tygodniowa średnia ruchoma (Mov (Roc (C, 3,), 3, E) 1 (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10,), 8, E) 4) Indeks Masowy został zaprojektowany do identyfikowania odwróceń tendencji poprzez mierzenie zwężania i poszerzania zakresu między wysoką i niską ceną. Ponieważ zakres poszerza indeks masy wzrasta, gdy zakres zmniejsza się, indeks masy maleje. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.