Korzystanie z analizy rynku międzybranżowego w handlu Forex Wiele regularnych czytelników tej kolumny wie, że czasem używam analizy rynku międzyokresowego, aby znaleźć transakcje na rynku Forex. Jeśli uważasz, że brzmi to skomplikowanie, czytaj dalej, a zobaczysz, że jest łatwiejsze niż się wydaje. Możesz sobie przypomnieć artykuł ostatni Octobers, Wykorzystanie zapasów do handlu Forex, gdzie SampP był używany jako wskaźnik handlu pary walutowej GBPJPY. Niedawno pojawiła się konfiguracja handlowa, w której mogłem użyć dużego poziomu wsparcia na SampP 500 jako wskaźnika do umieszczenia transakcji na innej parze walutowej, o której wiadomo, że obserwuje ten indeks. Zacznijmy od bardzo długoterminowego spojrzenia na SampP 500, co możemy zrobić, sprawdzając ciągły miesięczny wykres umowy futures E-Mini. Z tego wykresu jasno wynika, że obszar 800 działał jako wsparcie i pomógł utworzyć dno podczas bessy w latach 2001-2002 i został ponownie przetestowany na początku 2003 roku. Ten sam poziom i obszar tuż pod nim był wielokrotnie testowany podczas obecnego rynku bessy, zarówno w roku 2008, jak i 2009 (patrz rysunek 1). Istnieją pewne pary walutowe, które mają silną korelację z rynkami akcji, innymi słowy, kiedy giełda spada, pary walutowe spadają wraz z nią, a kiedy rynek rośnie, pociąga za sobą pary walutowe. Ta relacja istnieje w wielu parach walutowych, w tym w jenach japońskich, takich jak GBPJPY i EURJPY, a po rozważeniu różnych alternatyw, zaczął się tworzyć plan. Ogólny pomysł polegał na tym, że SampP 500 odbija się od tego poziomu wsparcia, a następnie pary JPY również powinny odbijać się. Czekaliśmy, aż SampP 500 spadnie poniżej 800, a następnie, jeśli odbierze się powyżej tego poziomu, pójdziemy długo EURJPY. Właśnie to nastąpiło rano 17 lutego 2009 r. Doszło to tuż przed godziną 10:00 czasu nowojorskiego, około pół godziny w handlu. Ta pora dnia jest niesławna z powodu odwrotu na amerykańskich giełdach, a ponieważ handlowaliśmy parą walutową, która odzwierciedlała akcję na rynkach akcji, liczyliśmy na podobne odwrócenie w EURJPY. Po wejściu do handlu EURJPY pływał tam iz powrotem, po prostu dryfując na boki. Co się stało SampP 500 nie wytrzymał powyżej 800, ale też nie spadł z powrotem, podbijając wodę powyżej 790. Wreszcie, po lunchu, zapasy zgromadziły dość wiecu, aby podnieść EURJPY do naszego pierwszego celu, a po tym czasie byliśmy z przyjemnością zadzwonię do rejestru z połową handlu. Zgodnie z naszym planem, zatrzymaliśmy się na pozostałej części naszego handlu do punktu wejścia 8211 punktu przełomowego - i pozostawmy resztę czasu trwania handlu. Zapewni to najgorszy scenariusz zysku z pierwszej połowy handlu, a druga połowa złamania handlu. Zablokowaliśmy zwycięzcę, ale większe odbicie nigdy się nie zmaterializowało, a SampP zakończyło się. To pociągnęło EURJPY z powrotem do naszego punktu wejścia, w którym druga połowa handlu została zamknięta dla handlu z niszczeniem. Chociaż wynik nie był wszystkim, na co liczyliśmy, to zrobiliśmy dobrze 8211, handel nie był prowadzony w domu, ale nie był to strikeout. Ważną rzeczą było to, że udało nam się zablokować zysk, a jednocześnie dać zwycięzcy szansę na ucieczkę. Doświadczenie uczy nas, że jeśli przedsiębiorcy nadal będą robić dobre rzeczy, jak eliminowanie ryzyka, blokowanie zysków i wygrywanie zwycięzców, wtedy dobre rzeczy mogą się zdarzyć. Pytanie tygodnia P: Niedawno zdecydowałem się na handel w piątki, ponieważ strategie, które są tak skuteczne w ciągu tygodnia, wydają mi się nieszczęśliwe w piątki, a ja tracę pieniądze. Czy jest jakaś rada, którą możesz dać na udanym piątkowym handlu Dzięki. Ed Ponsi) Dziękuję za twoje pytanie, dobrze, że zwracasz uwagę na ważne wzorce w handlu. Nie ma nic złego w handlu w piątki jako takie, ale musimy zwracać uwagę na porę dnia 8211, nie tylko tam, gdzie jesteśmy, ale wszędzie. Podam przykład, zakładając, że handlujesz w Nowym Jorku. Kiedy jest w Nowym Jorku w piątek, to może nie być zły moment na handel, ponieważ londyńscy przedsiębiorcy wciąż działają. Londyn jest pięć godzin przed Nowym Jorkiem, więc gdy jest 10 rano w Nowym Jorku, to jest godzina piętnasta w Londynie 8211 nadal kilka godzin dobrego handlu pozostaje z kapitału światowego rynku Forex (Londyn jest odpowiedzialny za około jedną trzecią wszystkie wielkości transakcji Forex). Ale co, jeśli czas jest godzina czternasta w piątek w Nowym Jorku? Cóż, oznaczałoby to, że w Londynie jest godzina 19.00, a ci kupcy zamknęli sklep na tydzień. Ponadto, kiedy jest godzina czternasta w piątek w Nowym Jorku, jest już sobotni poranek w Azji, więc nie możemy spodziewać się żadnego tomu z tej części świata. Można zauważyć, że w piątek nosi się, świece wewnątrz dnia mają tendencję do coraz mniejszego. Kiedy pracowałem jako przedsiębiorca z akcjami, zamykaliśmy nasze stanowiska i startowaliśmy w każdy piątek po południu pomiędzy Dniem Pamięci a Dniem Pracy, ze względu na niską wielkość i brak zainteresowania ze strony wielu uczestników rynku. Pomysł polegał na tym, że możesz handlować rynkiem, który się nie ruszy i uderzyć głową o ścianę, albo możesz zachować swój kapitał i znaleźć bardziej przydatny sposób na spędzenie czasu. Rynek o niskim poziomie zmienności może być frustrujący, więc jeśli poczujesz, że beczka jest kopana i impreza się skończy, nic nie stracisz podczas zamykania krótkoterminowych pozycji i odejdziesz. Informacje na tych stronach zawierają wypowiedzi wybiegające na przyszłość, wiążące się z ryzykiem i niepewnością. Rynki i instrumenty profilowane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny w jakikolwiek sposób dotyczyć zalecenia zakupu lub sprzedaży tych papierów wartościowych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy wykonać własne badania. Firma FXStreet w żaden sposób nie gwarantuje, że informacje te są wolne od błędów, błędów lub istotnych nieprawidłowości. Nie gwarantuje również, że informacje te mają charakter czasowy. Inwestowanie w Forex pociąga za sobą duże ryzyko, w tym utratę całości lub części inwestycji, a także emocjonalne cierpienie. Wszystkie ryzyka, straty i koszty związane z inwestowaniem, w tym całkowita utrata kapitału, są twoją odpowiedzialnością. Trading wspólne pliki analizy międzyksiężycowej: Możesz również udostępniać wspólnocie międzysektorowe analizy lub inny plik. Przesyłaj dowolny plik o rozmiarze do 20 MB bez żadnych ograniczeń Nie ma rejestracji Bez ograniczeń prędkości pobierania Do 5 plików można przesłać naraz. Po przesłaniu udostępnij pliki natychmiast przez sieci społecznościowe lub przez e-mail z przyjaciółmi lub rodziną. Jest to najprostszy sposób wysyłania plików do kogoś, kto nie może zaakceptować ich na żywo. Przesyłaj pliki do TraDownload za pomocą jednego kliknięcia: Nie znaleziono prawidłowego łącza do pobierania danych międzyzakładowych do analizy Zarejestrowani użytkownicy mogą wypełnić formularz wniosku o plik lub zasubskrybować alert, a my powiadomimy Cię, gdy zostaną znalezione nowe pliki analizy międzyzakładowej. Jak pobrać plik analizy transakcji intermarketowej do mojego urządzenia 1. Kliknij przycisk pobierania pliku lub Kopiuj adres URL analizy transakcji między interakcjami, wyświetlany w tekście po kliknięciu tytułu pliku i wklej go w pasku adresu przeglądarki. Jeśli plik jest wieloczęściowy, nie zapomnij sprawdzić wszystkich części przed pobraniem 2. Na następnej stronie kliknij regularną lub bezpłatną analizę intermarketów handlowych i poczekaj na określoną ilość czasu (zazwyczaj około 30 sekund), dopóki nie zostanie pobrany przycisk pobierania. 3. Kliknij i Thats it, skończysz amigo trading Rozpoczęcie analizy między rynkowej. Handel Forex za pomocą analizy Intermarket Forex Trading za pomocą analizy Intermarket: Odkrywanie ukrytych relacji rynkowych, które zapewniają wczesne wskazówki dotyczące kierunku cen (Marketplace Books, 2006) Scenariusz: Louis B. Mendelsohn Słowo wstępne Darrell Jobman Większość przedsiębiorców podkreśla rolę podstawowych informacji i historycznych danych o jednolitym rynku w analizie rynków w celu prognozowania cen i trendów. Handlowcy muszą spojrzeć wstecz na wcześniejsze działania cenowe, aby w perspektywie podnieść bieżącą cenę, ale także muszą oczekiwać, że będą przewidywać, co się stanie z cenami, jeśli ich analiza ma spłacać w rzeczywistym świecie handlu. Aby jednak móc patrzeć w przyszłość z ufnością, handlowcy muszą spojrzeć w innym kierunku, a to z boku na to, co dzieje się na powiązanych rynkach, co ma duży wpływ na ceny akcji na rynku docelowym. Jakie są zewnętrzne siły rynkowe, które wpływają na dynamikę rynku wewnętrznego, wzajemny rynek lub środowisko, w którym rynek, na którym handlujesz, wykracza poza analizę jednolitego rynku Intuicyjnie, handlowcy wiedzą, że rynki są ze sobą powiązane i że rozwój, który wpływa na jeden rynek, prawdopodobnie wzrośnie mieć reperkusje na innych rynkach. Żaden rynek nie jest odizolowany w dzisiejszym globalnym systemie finansowym. Jednak analiza techniczna tradycyjnie kładła nacisk na analizę jednolitego rynku, skupiając się na jednym wykresie na raz i nie nadążając za zmianami strukturalnymi, które zaszły na rynkach finansowych, gdy pojawiła się globalna gospodarka wraz z postępem telekomunikacji i rosnącą internacjonalizacją biznesu i handlu . Wielu indywidualnych inwestorów nadal korzysta z tych samych typów masowych, jednobrynkowych narzędzi analitycznych i źródeł informacji, które istniały od lat siedemdziesiątych, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem działalność w tej branży. I duża część handlowców nadal kończy się utratą kapitału handlowego. Jeśli nadal robisz to, co robią masy, nie jest prawdopodobne, że ostatecznie stracisz ciężko zarobione pieniądze. Na rynkach forex nie możesz ignorować szerszego, międzyrynkowego kontekstu wpływającego na rynek, który handlujesz. Nadal musisz przeanalizować zachowanie każdego pojedynczego rynku, aby zobaczyć podwójne szczyty lub złamane linie trendów lub przecięcia wskaźników, które tak wielu innych podmiotów gospodarczych podąża za tym, że to część psychologii masowej, która prowadzi działania cenowe. Jednak coraz ważniejsze jest uwzględnienie w analizie zewnętrznych sił intermodalnych, które wpływają na każdy rynek, który jest przedmiotem obrotu. Historyczne korzenie Analiza rynku intermodalnego nie jest z pewnością nowym wykształceniem dla podmiotów gospodarczych, mających korzenie na rynkach akcji i towarów. Prawdopodobnie znasz inwestorów giełdowych, którzy porównują zwroty między małymi i dużymi kapitałami, jednym sektorem rynkowym a drugim, sektorem o szerokim indeksie rynkowym, jednym akcją przeciw drugiemu, zapasami międzynarodowymi a zapasami krajowymi. Menedżerowie portfela mówią o dywersyfikacji, próbując osiągnąć najlepszą wydajność. Bez względu na to, czy spekulują zyskami lub arbitrażem, aby skorzystać z tymczasowych rozbieżności cen, analiza międzyrynkowa w tym sensie była od dłuższego czasu częścią obrotu akcjami. Handlowcy na rynkach towarowych również od dawna zajmują się analizą rynku intermodalnego, rozpowszechniając transakcje, które mają wiarygodny przebieg. Rolnicy od lat uczestniczą w analizach rynku intermarketów, chociaż nie mogli myśleć o tym, co robią na tych warunkach. Kiedy obliczyć, co zasadzić na polach, na których mają kilka opcji uprawy między kukurydzą i soją, na przykład zazwyczaj uwzględniają aktualne lub przewidywane ceny każdej uprawy, wielkość plonów, jakich mogą się spodziewać po każdej uprawie i koszt produkcji w produkcji ich decyzji. Nie patrzą na jeden rynek w odosobnieniu, ale wiedzą, że to, co zdecydują się na jedną uprawę, prawdopodobnie będzie miało wpływ na cenę pozostałych, utrzymując stosunek historyczny do dwóch upraw. Stosunki cenowe kukurydzy do soi lub wieprzów dla bydła lub złota do srebra lub obligacji skarbowych z banknotami typu T były przedmiotem analizy spreadów towarowych i międzymiastowych i stanowiły integralną część analizy technicznej rynków towarowych przez dziesięciolecia, na długo zanim John Murphy i ja wprowadziliśmy termin "analiza międzyrynkowa" w modzie. Z kolei rynki towarowe mają ogromny wpływ na rynki finansowe, takie jak obligacje i obligacje skarbowe, które mają ogromny wpływ na rynki akcji, które mają wpływ na wartość dolara amerykańskiego i rynków forex, które mają wpływ na towary. Efekt pulsujący na wszystkich rynkach jest rodzajem okrężnej dynamiki przyczynowo-skutkowej obejmującej oczekiwania inflacyjne, zmiany stóp procentowych, stopy wzrostu zysków przedsiębiorstw, ceny akcji, wahania kursów walutowych. Nie można nazwać rynku, który nie ma wpływu na inne rynki, ani też nie wpływa na inne rynki. Niezależnie od rynku, aktywa zwykle migrują w kierunku tego, który produkuje lub obiecuje najwyższy zwrot. To tak samo na forex jak na każdym innym rynku. Prawdopodobnie słyszałeś wyrażenie, jeśli kicha się gospodarka Stanów Zjednoczonych, reszta świata przyciąga na zimno lub że zdrowie gospodarki Stanów Zjednoczonych jest silnikiem napędzającym globalną gospodarkę. Działa to w obie strony, ponieważ kichnięcie w innym miejscu na świecie może mieć znaczący wpływ na rynki USA, co było widoczne w azjatyckim kryzysie finansowym w 1997 r. I innych wydarzeniach z lat, które dostarczyły dowodu, jeśli w ogóle było potrzebne, na temat tego, jak powiązana dzisiejsze rynki globalne są. Analiza sieci supermarketów: kolejny logiczny krok Tak więc, ilościowe podejście do wdrożenia analizy międzyrynkowej, które było podstawą moich badań od połowy lat 80., nie jest ani radykalnym odejściem od tradycyjnej analizy rynku jednolitego, ani próbą podważenia jej lub zastąpienia to. Analiza rynku, moim zdaniem, jest kolejnym logicznym etapem rozwoju ewolucji analizy technicznej, biorąc pod uwagę globalny kontekst współzależnych gospodarek i rynków finansowych. Konkluzja: Jeśli chcesz dzisiaj handlować rynkami forex, musisz użyć narzędzia handlowego lub przyjąć strategię podejścia lub handlu, która obejmuje analizę międzyrynkową w taki czy inny sposób. Ważnym aspektem moich bieżących badań jest analizowanie, które rynki mają największy wpływ na siebie i określające stopień oddziaływania tych rynków na siebie nawzajem. Analiza HurricaneomicSM jest doskonałym przykładem wzajemnych powiązań zdarzeń i rynków oraz sposobu, w jaki można niczego nie patrzeć w izolacji. Weź udział w huraganie, które uderzyło w Gulf Coast i Florida w 2005 roku. Nie tylko spowodowały lokalne szkody dla gospodarki tych regionów. Wręcz przeciwnie, pojawią się efekty huraganowe, które będą męczą się w gospodarce światowej przez miesiące i lata, wpływając na rynki energetyczne, rynki rolne, materiały budowlane, w tym drewno, deficyt federalny, stopy procentowe i oczywiście rynek forex jak to dotyczy dolara amerykańskiego. Tak więc analiza huraganowa idzie w parze z analizą międzyrynkową w analizowaniu wydarzeń takich jak klęski żywiołowe i ich wpływ na globalne rynki finansowe. Nasze badania nad ciągłym rozwojem VantagePoint od jego wprowadzenia w 1991 r. Wskazują, że jeśli chcesz analizować wartość euro względem dolara amerykańskiego (EURUSD), na przykład, nie tylko musisz przyjrzeć się danym euro, ale także dane dotyczące innych powiązanych rynków, aby znaleźć ukryte wzorce i relacje, które mają wpływ na relację EURUSD (zob. wykres 1): dolar australijskiU. S. Dolar (AUDUSD) Dolar australijskiJapanese jen (AUDJPY) Dolar amerykańskiCanadian (EURCAD) Nikkei 225 średni indeks SampP 500 Wiele relacji rynkowych jest oczywistych, ale inne mogą wydawać się bardziej odległe i niepowiązane, takie jak znaczenie indeksów giełdowych, US T - notowania lub ceny ropy naftowej w cenach pary walutowej USDJPY. Badania potwierdziły, że te powiązane rynki mają istotny wpływ na docelowy rynek forex i mogą zapewnić wczesny wgląd w kierunek przyszłych cen na rynkach forex. Ponadto, dzięki analizie huragomicznej, dane związane z wydarzeniami, takimi jak niedawne klęski żywiołowe w USA, można również włączyć do modeli prognostycznych wraz z danymi o rynku jednolitym, międzyrynkowym i podstawowym. To powoduje analityczny paradygmat, który nazywam Synergistic Market AnalysisTM. Złoto i ropa i forex W niektórych przypadkach korelacja jest odwrotna, szczególnie w przypadku rynków takich jak złoto lub ropa naftowa, które są wyceniane w dolarach amerykańskich w handlu międzynarodowym. Jeśli spojrzysz na wykres porównujący cenę złota z wartością dolara amerykańskiego (patrz ryc. 2), zobaczysz, że gdy dolar amerykański spadnie, nie tylko wzrosną obce waluty, ale również wzrosną ceny złota. Badania danych z ostatnich kilku lat wykazały ujemną korelację między złoto a dolarem o ponad minus 0,90, czyli prawie nigdy nie poruszają się w tandemie, ale prawie zawsze poruszają się w przeciwnych kierunkach. Ryc. 2. ZŁOTA I DOLAROWA INWESTYCJE W USŁUGACH DOLAROWYCH Wykres ten wyraźnie pokazuje, że ceny złota i wartość dolara amerykańskiego są przez większość czasu w przeciwnych kierunkach, co stanowi ważny wkład w analizę międzyrynkową. Z drugiej strony, wartość kursu EURUSD w stosunku do cen złota pokazuje wysoką dodatnią korelację, czyli wartość euro, a ceny złota często idą w parze, sugerując, że rynki te są beneficjentami, gdy środki płyną z dolara amerykańskiego ( patrz Figura 3). Rycina 3. ZŁOTO I SILNA KORELACJA EURO Kiedy wartość dolara amerykańskiego rośnie lub spada, euro często robi coś odwrotnego, co sprawia, że dobrze pasuje do cen złota, jeśli szukasz dwóch rynków zmierzających w tym samym kierunku. Zatem ceny złota są ważnym elementem przeprowadzania międzyrynkowej analizy rynku forex. Jeśli widzisz trend lub sygnał cenowy na złotym wykresie, może to być dobrą wskazówką do zajęcia pozycji na rynku forex, gdzie ruch cen może jeszcze się nie rozpocząć. Albo odwrotnie: ruch forex może zepsuć złoto. Jednym z czynników przywoływanych za wzrostem cen ropy jest słabość dolara, ponieważ zagraniczni producenci ropy postrzegali wzrost cen ropy jako sposób na utrzymanie siły nabywczej w dolarach amerykańskich (zob. Wykres 4). Jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom wyższych cen ropy jest niższy dolar, co może stać się błędnym cyklem inflacyjnym. Ryc. 4. OLEJ I DOLAR KANCELARII USTNEJ KOLEJNA KOLEJNOŚĆ KRZYŻOWA Ponieważ wartość dolara w USA spada, ceny ropy naftowej, podobnie jak złota, rosną, gdy producenci ropy próbują przezwyciężyć skutki spadającego dolara. Z uwagi na centralną rolę w gospodarkach światowych, ropa jest kluczowym czynnikiem w analizie rynków finansowych między rynkami. Olej jest kluczowym towarem napędzającym globalny wzrost gospodarczy, a ceny ropy naftowej i forex mają kluczowe relacje w globalnej gospodarce. Na przykład, gdy ropa staje się kosztowna, szkodzi to gospodarce Japonii, która musi polegać na imporcie za większość swoich potrzeb energetycznych. To osłabia jena. Wysokie ceny ropy są korzystne dla gospodarki kraju takiego jak Wielka Brytania, która produkuje ropę naftową. To wzmacnia wartość funta brytyjskiego. Ze względu na oleje stojące w światowym biznesie i handlu wszystko, co wpływa na jego podaż lub dystrybucję, może dać odpowiedź na rynku forex. Właśnie dlatego ataki terrorystyczne lub klęski żywiołowe, takie jak huragan Katrina, które zagrażają normalnemu napływowi ropy, często powodują natychmiastową reakcję na rynku forex. Nagła zmiana z dolara do euro jako wyznaczonej waluty w umowach na ropę naftową, jak wspomniali co pewien czas producenci ropy naftowej Mideast, mogą również powodować natychmiastowy spadek wartości dolara amerykańskiego. Chociaż są to rodzaje wstrząsów, które utrudniają analizę rynku każdemu handlowcowi, bardziej typowy scenariusz zwykle obejmuje subtelne ruchy zachodzące w relacjach międzyrynkowych, które sugerują, że nadchodzi zmiana cen. Jeśli nie korzystasz z analizy międzyrynkowej, prawdopodobnie nie poznasz wszystkich tych powiązań i ich wpływu na rynki, ponieważ te wskazówki są ukryte przed oczywistym widokiem. Złoto i olej są jedynymi towarami dotkniętymi zmianami wartości forex. Wywóz towarów rolnych stanowi znaczną część dochodu gospodarstwa rolnego w USA. Kiedy wartość dolara wzrasta, ma tendencję do ograniczania kupowania odsetek od importującego narodu, ponieważ towar staje się zbyt drogi w odniesieniu do krajowej waluty. Kiedy wartość dolara spada, obniża ona cenę do kraju importującego pod względem waluty i zachęca go do kupowania większej ilości produktów rolnych w Stanach Zjednoczonych. Zamiast zabezpieczać soję lub kukurydzę, może nie być zbyt daleko posuniętym, aby zasugerować, że rolnicy ze Stanów Zjednoczonych powinni nauczyć się zabezpieczyć wartość swojej produkcji na rynku forex. Bawełna jest kolejnym rynkiem towarowym, który jest silnie uzależniony od zmian na rynku forex, szczególnie w przypadku Chin jako głównego gracza w branży bawełny ze względu na przemysł tekstylny. Przedsiębiorcy Forex obawiają się wpływu wyceny walutowej Chin na światowy rynek walutowy nawet o handlu na rynku bawełny. Wielkość wpływu, jaki jeden rynek będzie miał na innym rynku naturalnie przesunie się w czasie, więc relacje te nie są statyczne, ale powinny być przedmiotem trwających badań. Inwestorzy na rynku Forex powinni również mieć świadomość, że wpływ z powiązanych rynków może nie być natychmiastowy. Może to zająć trochę czasu, zanim decyzja polityczna lub inny rozwój będzie miał wpływ na stale zmieniający się rynek, lub wpływowy warunek może mieć wpływ na kierunek rynku tylko przez krótki czas, co oznacza, że handlowcy mogą mieć tylko krótkie okno, w którym wykorzystać szansę na handel. Wyzwanie analityczne Analiza intermarketów nie jest łatwym zadaniem dla przeciętnego handlowca forex. Złożoność dynamiki między rynkami i ich wpływ na siebie nawzajem oznacza, że samo porównywanie wykresów cen dwóch walut i generowanie wykresu różnicy spreadów lub relacji między tymi dwoma cenami nie wystarcza, aby uzyskać pełny obraz siły walutowej lub słabość lub jej potencjał do zmiany cen. Niektórzy analitycy lubią robić badania korelacyjne na dwóch powiązanych rynkach, które mierzą stopień, w jakim ceny jednego rynku zmieniają się w stosunku do cen drugiego rynku. Dwa rynki są uważane za doskonale skorelowane, jeśli zmiana ceny na drugim rynku można przewidzieć dokładnie z powodu zmiany ceny pierwszego rynku. Doskonale dodatnia korelacja występuje, gdy oba rynki poruszają się w tym samym kierunku. Idealnie ujemna korelacja występuje, gdy dwa rynki poruszają się w przeciwnych kierunkach. Ale takie podejście ma swoje ograniczenia, ponieważ porównuje ceny tylko dwóch walut między sobą i nie uwzględnia wpływu wywieranego przez inne waluty lub inne rynki na rynek docelowy. Na rynkach finansowych, a zwłaszcza na rynkach walutowych, potrzeba uwzględnić wiele powiązanych rynków, a nie zakładać, że istnieje tylko jeden z dwóch powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy dwoma rynkami. Badania korelacji również nie uwzględniają tendencji i opóźnień, które mogą występować w działalności gospodarczej lub innych czynników wpływających na rynek forex. Zazwyczaj ich obliczenia opierają się wyłącznie na wartościach w danym momencie i mogą nie uwzględniać długoterminowych konsekwencji interwencji banku centralnego lub zmiany polityki, która zajmuje trochę czasu, aby odgrywać rolę na rynkach. Na przykład dolary kanadyjskie i australijskie są uważane za waluty towarowe. Mogą one być silnie skorelowane, gdy pewne zmiany wpływają ogólnie na ceny surowców, i mogą one poruszać się w tandemie, ponieważ wartość dolara amerykańskiego lub innych głównych walut zmienia się w innym kierunku o różne kwoty. Ale dolar australijski jest bardziej wrażliwy na zmiany w Azji i może być bardziej wrażliwy na to, co dzieje się w tej części świata, przynajmniej na jakiś czas. Podobnie, ponieważ waluta Chinas staje się ważniejsza na światowych rynkach walutowych, może mieć większy wpływ na japoński jen, niż na inne główne waluty. A rozwój sytuacji w brytyjskiej gospodarce może powstrzymać funta brytyjskiego od kierowania się euro. Efekt wielobranżowy Rynek forex jest dynamicznym rynkiem, ciągle się zmienia i ewoluuje. Nie jest to jedna waluta w porównaniu do świata, ale w mniejszym lub większym stopniu wszystkie waluty wpływające na wszystkie inne waluty. Podczas próby zbadania wielu efektów pięciu lub dziesięciu powiązanych rynków, takich jak rynek forex, jednocześnie na rynku docelowym, powracającym na dane z pięciu lub dziesięciu lat, aby znaleźć powtarzające się wzorce predyktywne, szybko można odkryć takie metody, jak analiza korelacji liniowej i subiektywna analiza wykresów. ich ograniczeń i niedoskonałości jako narzędzi do prognozowania tendencji i cen. Relacje na rynku Forex nie mogą być wyodrębniane za pomocą narzędzi do analizy rynku jednolitego. Jeśli poważnie myślisz o handlu na rynku Forex, musisz podjąć zobowiązanie do uzyskania odpowiednich narzędzi od samego początku, lub prawdopodobnie będziesz mieć problemy z utrzymaniem konta w stanie nienaruszonym. Ponieważ mówimy tutaj o walutach, możemy wtrącić inne znane powiedzenie: grosz mądry i funt głupi, jeśli chodzi o inwestowanie w narzędzia analityczne. Oczywiście, bez względu na to, ile wydajesz, ani jakich narzędzi używasz, nic nie jest poprawne. Nawet najlepsze narzędzie może dać ci matematyczne prawdopodobieństwo, a nie pewniki. Ale twoje narzędzia nie muszą być idealne, aby dać ci przewagę handlową. Jeśli posiadasz narzędzia analityczne, które mogą znaleźć i zidentyfikować powtarzające się wzorce na poszczególnych rynkach forex i między powiązanymi rynkami globalnymi, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby mieć przewagę nad innymi graczami. Ten wgląd w aktywność cenową w ciągu najbliższych kilku dni może dać Ci pewność i dyscyplinę, aby przestrzegać strategii handlowych i umożliwić Ci pociągnięcie spustu we właściwym czasie bez winy lub wahania. O autorze: Louis B. Mendelsohn jest prezesem i dyrektorem naczelnym Market Technologies. Pan Mendelsohn rozpoczął handel akcjami we wczesnych latach siedemdziesiątych, a następnie opcje na akcje. Następnie pod koniec lat 70. zaczął handlować towarami, zarówno jako handlowiec na dzień, jak i na pozycji. W 1979 r. Założył firmę Market Technologies, aby opracować oprogramowanie do analizy technicznej dla rynków kontraktów futures na surowce. W 1983 r. Pan Mendelsohn był pionierem w zakresie oprogramowania do testowania wstecznego i optymalizacji handlu dla mikrokomputerów. W połowie lat osiemdziesiątych możliwości te stały się standardem w mikrokomputerowym oprogramowaniu transakcyjnym zarówno dla akcji, jak i kontraktów terminowych, napędzając rozwój dzisiejszej wielomilionowej branży oprogramowania do analizy technicznej. Uznając pojawiający się trend w kierunku globalizacji światowych rynków finansowych, w 1986 r. Pan Mendelsohn ponownie zajął nowe miejsce w analizie technicznej, kiedy opracował pierwsze komercyjne oprogramowanie do analizy rynku w branży finansowej dla mikrokomputerów. Bazując na swoich rozległych badaniach w latach 80., obejmujących analizę międzyrynkową, pan Mendelsohn opublikował w 1991 roku oprogramowanie VantagePoint Intermarket Analysis Software, które dokonuje krótkoterminowych prognoz rynkowych w oparciu o możliwości rozpoznawania wzorców sieci neuronowych.
No comments:
Post a Comment